Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Kamil Żbikowski obronił rozprawę doktorską

K.Zbikowski

K. Żbikowski

W dniu 12 czerwca 2017 roku Kamil Żbikowski obronił rozprawę doktorską pt. "Konstrukcja funkcji kary dla klasyfikatorów SVM w automatycznych strategiach inwestycyjnych".  Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz.

Niniejsza praca poświęcona została aplikacyjnym zastosowaniom metod uczenia maszynowego w kontekście analizy finansowych szeregów czasowych.
W pracy tej zaproponowana została nowa konstrukcja zmiennej w czasie funkcji kary oraz oparty na niej klasyfikator bazujący na Maszynie Wektorów Nośnych. Propozycja uzależnienia wartości funkcji kary od parametrów bazowego szeregu motywowana jest specyfiką finansowych szeregów czasowych. Charakteryzują się one zmienną w czasie wartością oczekiwaną oraz wariancją, która posiada własność grupowania. Sprawia to, iż stosowanie statycznej oceny błędu klasyfikacji wydaje się intuicyjnie nie być najskuteczniejszą metodą.
Analiza tego rodzaju danych wymaga konstrukcji specjalnego systemu informatycznego, który pozwoli na adekwatne testowanie proponowanego klasyfikatora metodą testowania kroczącego. System taki został przygotowany na potrzeby weryfikacji postawionej w niniejszej pracy hipotezy.
Przeprowadzona analiza pokazała, iż wyniki predykcji krótkoterminowych trendów rynkowych z użyciem proponowanej funkcji kary są statystycznie istotnie lepsze niż z użyciem funkcji bazowej. Proponowaną funkcję kary wykorzystano w algorytmie tworzącym strategię inwestycyjną. Testy zostały przeprowadzone z użyciem danych kwotowań akcji amerykańskich oraz waluty bitcoin. Eksperymenty wskazują na znaczącą poprawę wyników w zakresie stopy zwrotu oraz ryzyka mierzonego maksymalnym procentowym spadkiem w okresie testowania.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 13 czerwca 2017, 16:22:30, Bożenna Skalska

x x Aktualności (1) - wg daty publikacji

‹‹ Czerwiec 2017 ››
Pon Wt Śr Czw Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30